|
|

avaa valikko

Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
86,00 €
Springer
Sivumäärä: 169 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2014 ed.
Julkaisuvuosi: 2014, 29.10.2014 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Lecture Notes in Statistics 216
The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations.Concerning the proofs of the limit theorems, the “Fourth Moment Theorem” is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future.

LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Tilaustuote

Tilaustuote

Tämän tuotteen tilaamme kustantajalta tai tukkurilta varastoomme. Saatavuusarvio on tuotekohtainen. Lähetämme toimitusvahvistuksen heti, kun tuote on toimitettu varastoltamme rahdinkuljettajalle.

Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
Näytä kaikki tuotetiedot
Kansikuva tuotteelle